Sbucciate la zucca e tagliatela a pezzi. Cuocetela con 2 cucchiai di olio e un po' di zucchero finché non si ammorbidisce. Quando l'acqua si sarà evaporata, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare.
Stendete la pasta fillo. Ogni foglio spennellatelo con un po' di olio e distribuite sopra la zucca. Cospargete con zucchero, cannella e noci tritate.
Arrotolate bene i fogli e metteteli in una teglia unta. Continuate fino a esaurimento degli ingredienti.
Cuocete in forno a 180 gradi °C per circa 45 minuti o fino a doratura.